Estratégias De Negociação De Opções De Renda Mensal

Muitos promotores falam sobre negociação de opções como gerador de renda. O conceito inteiro está errado. A geração de renda significa que você obtém o mesmo saldo consistente mês após mês. Se você quer isso, a única maneira de obtê-lo é investir em ações de dividendos, títulos ou conta bancária. A negociação de opções NÃO é gerador de renda mensal. O fato de que as opções de venda traz crédito para sua conta não significa que o crédito esteja garantido para permanecer lá. Se a posição for contra você, você pode ser obrigado a cobri-lo por mais do que o crédito que você obteve. Você NÃO deve confiar na negociação de opções se precisar de um rendimento consistente mês após mês. Dito isto, aqui estão algumas estratégias que devem gerar algum dinheiro Se o comércio for rentável: 1.3k Visualizações middot View Upvotes middot Não há mais respostas. Questões relacionadas Quais são as melhores estratégias de negociação de opções? Como são executadas? Existe alguém que regularmente tenha uma renda mensal através da negociação de opções binárias? Por quanto tempo leva alguém para aprender as opções de negociação e se tornar bom. Qual é a sua estratégia de negociação de opções mais bem sucedida? Em termos de layman039, quais são os riscos e benefícios da estratégia de negociação da opção ferro condor Quais são as opções para converter um pagamento fixo em um fluxo de renda mensal da vida? Como faço para gerar uma receita mensal fazendo uma carteira de ações Diagonal Spread Pode facilmente obter uma renda mensal consistente com muito baixo risco. O spread diagonal é um tipo de distribuição de opções onde a opção do mês passado é comprada e a opção do mês próximo é vendida. Por exemplo: Compre 8600 Nifty CE contrato de dezembro e Venda 8800 Nifty CE novembro contrato. Essa estratégia seria chamada propagação diagonal de alta. A compra e a venda de Puts constituirão uma propagação diagonal de baixa. A idéia por trás dessa estratégia é que o contrato de opções do mês distante sofrerá menos tempo de decadência em relação ao contrato de opções do mês próximo. Então, mesmo que o comércio vá contra você, a perda seria mínima. Mesmo a tendência lateral não causaria nenhuma perda, tornando esta uma estratégia de opções de risco muito baixo. Bem, tente aplicar esta estratégia no NSE Nifty Nov Expiry. Vamos supor que tivemos uma visão de baixa em Nifty no início da série de novembro, e então entramos em uma propagação diagonal de baixa. Compramos 1 lote da série 8800 PE Dec e vendemos 1 lote da série 8600 PE Nov. Abaixo está a configuração comercial com PL por dia. A estratégia ganhou 2 ganhos decentes em 8 dias de negociação. O ProfitLoss foi calculado considerando 1 lote (75 quantidades) de Nifty e aproximadamente 70000 Rúpias da margem inicial para obter este comércio. Você definitivamente ganharia melhor se você estivesse nu em Puts longos, mas seu risco teria crescido substancialmente mais alto e qualquer movimento paralelo poderia prejudicar seu capital. Agora, se Nifty expirar em 8000 na série Nov, abaixo o valor teórico da sua posição no final da série: Esta estratégia ganharia 30 em um período de um mês se nossa predição fosse precisa. Confira os detalhes completos sobre esta estratégia, juntamente com a folha do Excel no link abaixo: 525 Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução. Experiência de negociação de opções finais O proprietário, Kim Klaiman, deve ser uma das pessoas mais experientes no campo, mas ele gerencia Para permanecer humilde. Sua integridade pessoal é óbvia e desempenha grande parte no valor desse serviço. Uma das únicas pessoas que encontrei na rede que na verdade realmente negocia. Os preenchimentos são preenchimentos reais, os negócios são negócios reais, não apenas teorias como a maioria dos serviços. Kim é extremamente experiente. Ao longo dos últimos 12 meses, a minha compreensão das opções de negociação, dos gregos, do valor intrínseco intrínseco, da volatilidade implícita etc. aumentou enormemente, graças a SO e a Kim. Todo o comércio é discutido e documentado. Aprendi muito mais do que em qualquer outro lugar para negociações conduzidas por eventos, como estrangulamentos de ganhos. O valor educacional de SO supera o preço da admissão. Há muitas pessoas inteligentes na comunidade. Fui com SO desde o início. É responsável pelo meu sucesso comercial. Realmente foi uma decisão de mudança de vida. Sem isso, eu nunca teria aprendido o que eu aprendi e eu concedo crédito no comerciante que eu me tornei. Uma das coisas que distingue Kim dos outros é que cada uma das negociações é real, não hipotética. Assim, sua negociação bem-sucedida se torna sua negociação bem-sucedida, pois não há nenhuma razão pela qual você não pode combinar suas negociações. Em três meses, descobri que este é o melhor serviço de investimento que educa as pessoas sobre como fazer negociação de opções. Kim (o proprietário e editor) é muito bem informado sobre diferentes estratégias de negociação de opções. Os métodos de negociação são claros, completos e bem explicados para todos os níveis de habilidade. Próximas negociações são discutidas e dissecadas, as entradas e saídas ótimas são determinadas. Os negócios executados são monitorados e analisados. Zero-sum é uma situação na teoria do jogo em que um ganho de pessoas é equivalente a uma perda de outros, de modo que a mudança líquida de riqueza ou benefício é zero. Um jogo de soma zero pode ter apenas dois jogadores, ou milhões de participantes. A negociação de opções é considerada por muitos um jogo de soma zero. Mas é realmente um jogo de soma zero Por Kim, quarta-feira às 05:53 PM 2016 marca nosso primeiro ano como serviço público. Tivemos um bom ano em geral. Nós encerramos 127 negócios em 2016. O modelo de portfólio produziu ganho composto de 40,1 na conta total com base em 10 alocações. A proporção de vencedores foi bastante consistente em torno de 66. Tivemos três meses perdidos em 2016. Por Kim, quarta-feira às 03:15 AM O final de 2016 pode muito bem ter visto altos gastos de consumo e uma baixa taxa de desemprego, mas há preocupações para 2017. O povo do Reino Unido votou em sua nação para sair da União Européia - um movimento conhecido como Brexit. E o mundo espera com diferentes pontos de vista para ver o impacto. Por Kim, terça-feira às 18h37. A infografia a seguir descreve os fatos sobre a volatilidade implícita, de onde ele vem e como calcular a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é uma volatilidade estimada de um preço de segurança. É muito útil no cálculo da probabilidade e é usado para ajustar o controle de risco e desencadear negócios. Por Kim, 3 de janeiro Como um comerciante como você decide fazer o exercício antecipado Diga que você tenha comprado chamadas quando eles estavam negociando na faixa de 1,0 - gt 2,5, agora subjacente aumentou de modo que as chamadas negociam bid-ask em 4,0 4,8 e há forte Possibilidade de ir mais alto. Também assumir em outro caso que eles comercializam o intervalo 6.0 a 7.0. Por MarkWolfinger, 2 de janeiro Uma reversão de risco é uma estratégia que envolve a venda de uma venda e a compra de uma chamada com o mesmo mês de validade. Isso também é conhecido como uma inversão de risco de alta. Uma reversão de risco de baixa implicaria a venda de uma chamada e a compra de uma colocação. Hoje, examinaríamos a reversão de risco de alta. Por Kim, 12 de dezembro de 2016, muitas vezes eu pergunto por comerciantes de opções de novatos qual é a melhor estratégia de opções. A resposta é que não há tal coisa a estratégia de melhores opções. Cada estratégia tem seus prós e contras. Cada estratégia funcionará melhor em determinadas condições de mercado, e nenhuma estratégia funcionará em todas as condições do mercado. Por Kim, 26 de novembro de 2016, as opções foram encontradas com muita especulação, e qualquer pessoa que as negocie conhece isso. Muitos banqueiros e consultores financeiros se afastam das opções devido ao seu risco potencial. Eles estão corretos ao fazê-lo, eu não acredito que são. As opções quando usadas corretamente podem fornecer retornos anuais melhores do que um método tradicional de compra e retenção. Por Kim, 23 de novembro de 2016, lendo o quanto pudermos sobre o comércio sempre nos ajuda a melhorar e se tornar melhores comerciantes. Tenho prazer em compartilhar alguns dos melhores artigos comerciais, podcasts e vídeos de alguns dos meus comerciantes, blogueiros e educadores favoritos. Se você encontrou um artigo interessante, compartilhe-o na seção de comentários. Por Kim, 19 de novembro de 2016 Momentum é um fenômeno que tende a deixar os acadêmicos coçando a cabeça porque não deveria existir em um mundo de mercados perfeitamente eficientes. No entanto, durante 100 anos, uma abordagem quantitativa baseada em regras simples proporcionaria a oportunidade de ganhar ganhos aumentados com menor volatilidade e redução de custos versus uma abordagem de compra e retenção. Por Jesse, 15 de novembro de 2016 The Bear Call Credit Spread A Figura 1 abaixo mostra um gráfico de riskreward para uma propagação de crédito Bear Call no índice baseado em Russell 2000 (RUT). Para criar este spread de Crédito de Urso, abriremos as seguintes duas opções quotlegsquot mostradas abaixo: Compra para abrir, RUT 10 contratos, 750 greve, janeiro de 2006 Chamada Vender para abrir, RUT 10 contratos, 740 greve, janeiro de 2006 Chamada Ou, alternativamente Escrito como: Comprar 10, RUT 750 Jan 06 Chamada Vender 10, RUT 740 06 de janeiro Chamada ou, alternativamente, escrito como: 10 RUT janeiro 740750 Bear Call Spread Options RiskReward Graph cortesia de Optionetics Platinum Dissecando o nome quotbear call credit spreadquot, quotbearquot denota que nós Quer que o índice de RUT subjacente permaneça abaixo de 740, nossa chamada curta que estamos vendendo ou escrevendo. QuotCallquot denota que o comércio é composto de opções de chamadas QuotCreditquot denota que estamos cobrando um crédito (premium) e depositando os fundos em nossa conta de corretagem ao abrir o spread, o crédito é a diferença entre o Call 740 que vendemos, menos o 750 Ligue para isso que compramos. Como a chamada 740 está mais próxima do índice RUT subjacente, vale mais do que a chamada 750, portanto, o motivo pelo qual acabamos com um crédito líquido. QuotSpreadquot indica que estamos abrindo duas pernas - comprando uma chamada a um preço de ataque e vendendo uma chamada a um preço de exercício diferente, mas ambos no mesmo mês de vencimento. Nesse caso, estamos vendendo a chamada 740 (ficamos com o quotother sidequot do comércio, como sendo o quothousequot em um cassino) e depois compramos o 750 call for protection para limitar nosso risco. O 740750 Bear Call Spread é um spread quot10 de ponto porque tem 10 pontos entre a perna de compra e a perna de venda. Este gráfico de risco de risco (Figura 1) mostra o Índice Russell 2000 subjacente (RUT) à esquerda, (o eixo Y na esquerda é o preço do índice RUT) e como o vendedor desse spread de Crédito Urso à direita irá fazer ou perder dinheiro. O eixo X no canto inferior direito é o ganho ou perda no spread em dólares. Quando esse comércio expira em 55 dias e se o RUT permanecer abaixo de 740, o spread de crédito expiraria sem valor para o quotbuyerquot, e nós, o quotsellerquot deste spread, manteríamos o prêmio de cerca de 500. Se o RUT começar a subir na greve 740 , Então, fazemos ajustes, onde essas estratégias de ajuste são abordadas no Centro de Aprendizagem. Para este spread de crédito específico, o vendedor precisaria bloquear 10.000 em manutenção em nossa conta de corretagem para abrir o comércio, e esses dólares serão desbloqueados quando o spread estiver fechado. Nosso capital de risco total para abrir esses 10 spreads de crédito é o 10k de manutenção necessária, menos 500 em prêmio que cobramos quando abrimos o comércio pela primeira vez, ou 9500. Para calcular um retorno de investimento simples (ROI), seria dividido o prêmio Recolhido pelo capital de risco total, que é 5009500 6. Geralmente, coletamos 6 a 10 ROI em spreads de crédito de 30 dias a 45 dias. The Bull Put Credit Spread A Figura 2 abaixo mostra um Bull Put Credit Spread no índice Russell 2000 (RUT) conforme discutido acima, este tipo de comércio é chamado de spread de crédito, porque quando nós, como vendedor, abrimos esse tipo de comércio, vamos coletar Um crédito líquido em prémio. Quando esse comércio expira, geralmente em 30 a 45 dias, e se o RUT permanecer acima do preço de exercício 610, o spread de crédito expirará sem valor para o comprador e nós como o vendedor manterá o prêmio coletado, o que é cerca de 500. Nós Abra este spread de crédito, colocando o seguinte pedido: Vender 10 contratos, RUT 610 strike, janeiro de 2006 Put Buy 10 contratos, RUT 600 strike, janeiro de 2006 Put Sell 10, RUT 610 Jan 06 Put Buy 10, RUT 600 Jan 06 Put 10 RUT Jan 06 600610 Bull Put Spread